通貨ごとのファンダメンタル情報を提供しています。
ゆくゆくはファンダメンタルを指数化したツールを配信予定。
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◆信用創造<世界通貨>情報
信用創造とは、1万円というお金が実際の市場では、それ以上の価値になるという話だ。
例えば、すべてのお金がタンス預金でなく銀行で預けられたとする。
100万円稼いで、家賃や水道光熱費を払う、残ったお金を銀行に預ける。
一方、家賃をもらった大家さんも、水道光熱費を頂いた公共団体も
受け取ったお金は銀行に預ける。
つまり、すべてのお金が銀行に戻ってくると仮定する。
銀行に預けられたお金には金利がつくので、そのままにしておくと銀行は金利の分だけ
損をすることになる。
そこで、銀行は預かった金利より高い金利で貸し出す。
ただし、預けたお金を引き出すお客もいるので、すべてのお金を貸し出すのではなく
90%を貸し出し、10%は残しておくとする。(法定準備率)
すると貸し出したお金も、めぐりめぐって銀行に戻ってくる。
上の例でいくと、100万円が銀行に預けられ、90万円を貸し出す。
貸し出した90万円が銀行に戻ってきて、90%の81万円を貸し出す。
これを繰り返すことにより、1万円が10万円の価値になる。
これを数学で【無限等比級数の和】という。
サブプライム問題ではこの流れの逆、借りていたお金を返すことにより
信用収縮が起こった。
ナッツスプレッド・ワールド
http://www.kuri.ne.jp/
信用創造とは、1万円というお金が実際の市場では、それ以上の価値になるという話だ。
例えば、すべてのお金がタンス預金でなく銀行で預けられたとする。
100万円稼いで、家賃や水道光熱費を払う、残ったお金を銀行に預ける。
一方、家賃をもらった大家さんも、水道光熱費を頂いた公共団体も
受け取ったお金は銀行に預ける。
つまり、すべてのお金が銀行に戻ってくると仮定する。
銀行に預けられたお金には金利がつくので、そのままにしておくと銀行は金利の分だけ
損をすることになる。
そこで、銀行は預かった金利より高い金利で貸し出す。
ただし、預けたお金を引き出すお客もいるので、すべてのお金を貸し出すのではなく
90%を貸し出し、10%は残しておくとする。(法定準備率)
すると貸し出したお金も、めぐりめぐって銀行に戻ってくる。
上の例でいくと、100万円が銀行に預けられ、90万円を貸し出す。
貸し出した90万円が銀行に戻ってきて、90%の81万円を貸し出す。
これを繰り返すことにより、1万円が10万円の価値になる。
これを数学で【無限等比級数の和】という。
サブプライム問題ではこの流れの逆、借りていたお金を返すことにより
信用収縮が起こった。
ナッツスプレッド・ワールド
http://www.kuri.ne.jp/
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◆移動平均<世界通貨>情報
移動平均の意味、短期線、中期線、長期線の3本線が交わっている、あるいは接近している時は、短期、中期、長期において、妥当な値段であることを意味している。
この時期を基準に指数を作っていくといいのかもしれない。
その時の、原油、金などの値段を記録しておく。
当然、各通貨ごとに基準がでてくるので、そこも考えていかなければならない。
ナッツスプレッド・ワールド
http://www.kuri.ne.jp/
移動平均の意味、短期線、中期線、長期線の3本線が交わっている、あるいは接近している時は、短期、中期、長期において、妥当な値段であることを意味している。
この時期を基準に指数を作っていくといいのかもしれない。
その時の、原油、金などの値段を記録しておく。
当然、各通貨ごとに基準がでてくるので、そこも考えていかなければならない。
ナッツスプレッド・ワールド
http://www.kuri.ne.jp/
◆数学的根拠<世界通貨>情報
●標準偏差
現在1ドル=100円とした場合、私の経験上1年以内に90円になることは無いと言ったとしても、それは私の主観であり客観性はありません。
そのため、数学的根拠を示す必要がありす。そこで標準偏差を使います。
●確率分布
●信頼区間
これを為替に当てはめると、1年間でどの程度の変動幅になるか計算で求められます。
年間のデータをとり、その平均と標準偏差を求めます。
実は平均から標準偏差を引いた確率になるのは、15.9%と決まっていて、標準偏差の2倍になる確率は2.3%、3倍は0.1%になります。
また標準偏差の2.33倍になる確率は1%で、99%の確率でこの値にならないことから信頼区間と呼ばれています。
例:ドル/円の年間平均が1ドル=100円で、標準偏差が5だった場合。
1年以内に95円になる確率、15.9%、90円になる確率2.3%、85円になる確率0.1%となります。
また、信頼区間となる99%の確率で安全な値段は、5×2.33=11.65
100-11.65=88円35銭(99%の確率で1年以内にはこの値段にはならない)となります。
実際の52日間の平均を元に、1年間の変動幅を求めた資料がここにあります。
ナッツスプレッド・ワールド
http://www.kuri.ne.jp/
●標準偏差
現在1ドル=100円とした場合、私の経験上1年以内に90円になることは無いと言ったとしても、それは私の主観であり客観性はありません。
そのため、数学的根拠を示す必要がありす。そこで標準偏差を使います。
標準偏差とは、データのばらつきを調べるものです。 例えば、9人でテストをしました。テストの平均点は60点、しかしちょうど真ん中の5番目の人の点数は50点でした。 これは、上位の人達が平均点を押し上げ、半分以上の人が平均点に達していないことをあらわしています。 この時、平均点と比べてどのくらいのバラつきあるかを調べるのが、標準偏差です。 エクセルの関数でいうと、STDEV()になります。 この数字で何がわかるのか? 実は同じようなバラつきで、900人、9000人と多くの人がテストを行った時、何パーセントの確率で10点をとる人がいるのかが分かるのです。 | データ
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●確率分布
上のデータをもとに、10点を取る人の確率を求めます。 やり方は、調べたい点数(今回の場合は10点)が平均点からどのくらい離れているか計算します。平均点が60点、求めたい点数が10点ですから、差は50点有ります。 その差を先ほどの標準偏差で割ります。 差が50で標準偏差が24.83ですから、差は標準偏差の約2.01倍です。 その数字とエクセルの確率分布関数、NORMSDIST()を使うと確率が出ます。 結果、2.22%の確率で10点をとる人がいることが分かりました。 |
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●信頼区間
これを為替に当てはめると、1年間でどの程度の変動幅になるか計算で求められます。
年間のデータをとり、その平均と標準偏差を求めます。
実は平均から標準偏差を引いた確率になるのは、15.9%と決まっていて、標準偏差の2倍になる確率は2.3%、3倍は0.1%になります。
また標準偏差の2.33倍になる確率は1%で、99%の確率でこの値にならないことから信頼区間と呼ばれています。
例:ドル/円の年間平均が1ドル=100円で、標準偏差が5だった場合。
1年以内に95円になる確率、15.9%、90円になる確率2.3%、85円になる確率0.1%となります。
また、信頼区間となる99%の確率で安全な値段は、5×2.33=11.65
100-11.65=88円35銭(99%の確率で1年以内にはこの値段にはならない)となります。
実際の52日間の平均を元に、1年間の変動幅を求めた資料がここにあります。
ナッツスプレッド・ワールド
http://www.kuri.ne.jp/