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◆数学的根拠<世界通貨>情報
●標準偏差
現在1ドル=100円とした場合、私の経験上1年以内に90円になることは無いと言ったとしても、それは私の主観であり客観性はありません。
そのため、数学的根拠を示す必要がありす。そこで標準偏差を使います。
●確率分布
●信頼区間
これを為替に当てはめると、1年間でどの程度の変動幅になるか計算で求められます。
年間のデータをとり、その平均と標準偏差を求めます。
実は平均から標準偏差を引いた確率になるのは、15.9%と決まっていて、標準偏差の2倍になる確率は2.3%、3倍は0.1%になります。
また標準偏差の2.33倍になる確率は1%で、99%の確率でこの値にならないことから信頼区間と呼ばれています。
例:ドル/円の年間平均が1ドル=100円で、標準偏差が5だった場合。
1年以内に95円になる確率、15.9%、90円になる確率2.3%、85円になる確率0.1%となります。
また、信頼区間となる99%の確率で安全な値段は、5×2.33=11.65
100-11.65=88円35銭(99%の確率で1年以内にはこの値段にはならない)となります。
実際の52日間の平均を元に、1年間の変動幅を求めた資料がここにあります。
ナッツスプレッド・ワールド
http://www.kuri.ne.jp/
●標準偏差
現在1ドル=100円とした場合、私の経験上1年以内に90円になることは無いと言ったとしても、それは私の主観であり客観性はありません。
そのため、数学的根拠を示す必要がありす。そこで標準偏差を使います。
標準偏差とは、データのばらつきを調べるものです。 例えば、9人でテストをしました。テストの平均点は60点、しかしちょうど真ん中の5番目の人の点数は50点でした。 これは、上位の人達が平均点を押し上げ、半分以上の人が平均点に達していないことをあらわしています。 この時、平均点と比べてどのくらいのバラつきあるかを調べるのが、標準偏差です。 エクセルの関数でいうと、STDEV()になります。 この数字で何がわかるのか? 実は同じようなバラつきで、900人、9000人と多くの人がテストを行った時、何パーセントの確率で10点をとる人がいるのかが分かるのです。 | データ
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●確率分布
上のデータをもとに、10点を取る人の確率を求めます。 やり方は、調べたい点数(今回の場合は10点)が平均点からどのくらい離れているか計算します。平均点が60点、求めたい点数が10点ですから、差は50点有ります。 その差を先ほどの標準偏差で割ります。 差が50で標準偏差が24.83ですから、差は標準偏差の約2.01倍です。 その数字とエクセルの確率分布関数、NORMSDIST()を使うと確率が出ます。 結果、2.22%の確率で10点をとる人がいることが分かりました。 |
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●信頼区間
これを為替に当てはめると、1年間でどの程度の変動幅になるか計算で求められます。
年間のデータをとり、その平均と標準偏差を求めます。
実は平均から標準偏差を引いた確率になるのは、15.9%と決まっていて、標準偏差の2倍になる確率は2.3%、3倍は0.1%になります。
また標準偏差の2.33倍になる確率は1%で、99%の確率でこの値にならないことから信頼区間と呼ばれています。
例:ドル/円の年間平均が1ドル=100円で、標準偏差が5だった場合。
1年以内に95円になる確率、15.9%、90円になる確率2.3%、85円になる確率0.1%となります。
また、信頼区間となる99%の確率で安全な値段は、5×2.33=11.65
100-11.65=88円35銭(99%の確率で1年以内にはこの値段にはならない)となります。
実際の52日間の平均を元に、1年間の変動幅を求めた資料がここにあります。
ナッツスプレッド・ワールド
http://www.kuri.ne.jp/
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